22.04.2024 
È nullo il contratto di interest rate swap che non contenga indicazioni sulla quantificazione del mark to market e dei costi impliciti applicati e mancasse, in conseguenza, di esplicitare il fair value (e cioè il valore) negativo del derivato. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di cassazione (I sez. civile), con l’ordinanza 19 marzo 2024, n. 7368.
Approfondiamo la questione.
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