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Giro di vite al credito bancario

La Banca d’Italia e altre 24 banche centrali nazionali il 7 settembre 2021 hanno chiesto alla Commissione europea di adottare tempestivamente la proposta per l’aggiornamento delle regole sull’adeguatezza del capitale per le banche, nel rispetto degli accordi di Basilea III.

L’obiettivo è introdurre nel sistema, attraverso un approccio più prudenziale, un modello maggiormente sensibile al rischio di insolvenza, basato su una revisione dei coefficienti interni di capitalizzazione degli istituti di credito. Il che, tradotto, consiste in un giro di vite sulla discrezionalità, seppure ormai da tempo limitata, alla concessione del credito da parte degli istituti, in controtendenza con quella parte del settore bancario desideroso di un allentamento dei requisiti patrimoniali. La manovra restrittiva sui conti delle banche, che mira a prevenire il ripetersi della crisi finanziaria globale (è questa la finalità dichiarata dalle autorità monetarie dell’Ue), avrà come conseguenza una stretta creditizia con inevitabili ripercussioni sulle possibilità di indebitamento delle imprese italiane, nei confronti delle quali gli istituti, causa pandemia da Covid-19, hanno finora in alcuni casi largheggiato concedendo credito (garantito dai fondi statali).

Le banche centrali firmatarie della comunicazione si sono schierate inoltre in difesa dell’«output floor», che limita la discrezionalità degli istituti nella determinazione di propri requisiti patrimoniali e prevede un approccio standardizzato al rischio di credito.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.479.1_en.html#goog_60168926

La buona notizia è che alle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, ritenute relativamente meno rischiose, si applicheranno requisiti patrimoniali generalmente più contenuti rispetto alle regole attualmente vigenti, segno di un settore immobiliare valutato in ripresa dopo la crisi del 2007/2010.

Le riforme. Il pacchetto di riforme approvato dalle Banche centrali e dei Capi delle autorità di vigilanza introduce le seguenti principali innovazioni:un nuovo approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e del rischio operativo (che sostituirà tutti quelli attuali, incluso il Metodo avanzato di misurazione);vincoli all’utilizzo dell’approccio basato sui modelli interni (Internal rating based) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito;un «output floor», che fisserà un livello minimo ai requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni.

«Output floor». Dalla missiva indirizzata alla Commissione europea si legge che la Bce ha appoggiato la decisione del Comitato di Basilea di posticipare la data di attuazione delle riforme finali di Basilea III fino al 2023, ma ormai qualsiasi procrastinamento non è più sostenibile ed è urgente l’implementazione del cosiddetto «output floor», che fisserà un livello minimo ai requisiti patrimoniali calcolati sulla base dei modelli interni pari a regime al 72,5% di quelli calcolati sulla base dei metodi standardizzati. In sostanza, l’output floor riduce la variabilità nel modo in cui le banche ponderano il rischio delle proprie attività ed è un elemento chiave del quadro di Basilea III. L’introduzione di tale parametro contribuirà alla riduzione dell’eccessiva variabilità nel calcolo delle attività ponderate per i rischi, favorendo così la trasparenza e la parità concorrenziale. Un’eccessiva variabilità, infatti, riduce la comparabilità tra i coefficienti di capitale e mette in discussione le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali sviluppate internamente dalle banche.

Il credito alle Pmi. Al fine di favorire il finanziamento delle Pmi è previsto un trattamento preferenziale per le esposizioni verso queste controparti nell’ambito della metodologia standardizzata per il rischio di credito. Inoltre, alle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali, ritenute relativamente meno rischiose, si applicheranno requisiti patrimoniali generalmente più contenuti rispetto alle regole attualmente vigenti.

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