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Banche, stress test anche per le piccole

Gli esami non finiscono mai. Per le grandi banche, quelle medie e presto anche quelle piccole: è destinato, infatti, a raddoppiare il numero di istituti soggetti agli stress test di Banca d’Italia. Se nell’ultimo biennio le prove di resistenza condotte da Via Nazionale hanno riguardato 44 istituti – quelli con attivi compresi tra 1,5 e i 30 miliardi, visto che oltre questa soglia l’analisi passa alla Bce – dal prossimo anno la verifica sarà ampliata. A quanto risulta a Il Sole 24Ore, le simulazioni si estenderanno anche a istituti con asset più contenuti, fino a 2-300 milioni. Tradotto, significa che la Vigilanza applicherà gli scenari sui conti di un’altra quarantina di banche medio-piccole, portando così a oltre 80 il numero di soggetti sottoposti alle verifiche di solidità.
Certo, si tratta di situazioni di stress del tutto irrealistiche, perché muovono dal presupposto che – pur a fronte di uno scenario avverso in un orizzonte triennale – gli istituti non reagiscano in alcun modo. Ma tant’è: a due anni dal debutto della Bce nei panni del supervisore unico, lo stress test è diventato uno degli strumenti più diffusi di vigilanza. A cui, tuttavia, si affianca il monitoraggio costante a base di ispezioni e livelli minimi di patrimonio personalizzati banca per banca, le famigerate soglie Srep, a cui in Via Nazionale paiono culturalmente più affezionati.
Non a caso, da anni in Italia ognuno dei 486 istituti attivi, da Intesa fino alla Banca Popolare delle Province calabre, ha la propria soglia da rispettare.
Il campione allargato
Tornando agli stress test, la mossa di Banca d’Italia – che si aggiunge alle simulazioni ulteriormente semplificate che già vengono condotti sulle Bcc – va nella direzione di aumentare la pervasività della vigilanza prudenziale ed anticipare situazioni di possibile criticità. Ed è in qualche modo una risposta indiretta al Fondo monetario internazionale, che nelle scorse settimane aveva chiesto un monitoraggio sugli istituti minori.
Come noto, secondo quanto indicato dalle regole del Single Supervisory Mechanism, la responsabilità della vigilanza sulle banche “less significant” fa capo alla Banca d’Italia, sebbene l’ultima parola spetti comunque alla Banca Centrale Europea, vero dominus dei controlli sul sistema del credito del Vecchio Continente. In questa cornice, gli ispettori di Banca d’Italia hanno condotto fino ad oggi alcune “esercitazioni semplificate” su 44 banche, pur senza coinvolgere direttamente le banche interessate. Gli stress test targati Bankit hanno riguardato nel dettaglio banche come Banca Mediolanum, Creval, Banca Popolare Bari, Cr Asti, Banca Sella, Banco Desio e Pop. Alto Adige, solo per citare i maggiori più rilevanti del campione.
Uno scenario più avverso
L’esercizio ha riguardato la componente creditizia, simulando uno scenario di peggioramento del contesto economico e un incremento delle rettifiche di valore sui crediti deteriorati e una riduzione degli Npl ratio mediante cessioni a valori “stressati”. Non solo. Per misurare l’effetto di uno stress sul fronte del rischio di mercato, è stato stimato l’impatto di un haircut sul valore di bilancio del portafoglio titoli. Ipotesi diverse da quelle previste dall’Eba per le banche significative, ma che secondo le stime di Banca d’Italia sarebbero coerenti con un calo del Pil italiano di circa 6 punti percentuali rispetto all’evoluzione attesa nel triennio 2016- 2018. Come rivelato nei giorni scorsi da un report della stessa Vigilanza, l’esercizio ha portato alla luce una ipotetica carenza di capitale in sette istituti per complessivi 740 milioni di euro di euro circa per ricostituire i ratio patrimoniali oltre le soglie minime.
Senonché, alle condizioni “standard”, Bankitalia intende aggiungerne altre. E valutare, come avviene negli stress test per le banche maggiori, i rischi di liquidità (simulando di fatto un incremento del costo del funding) e i rischi operativi, ovvero quelli derivanti dall’inadeguatezza o il cattivo funzionamento di processi interni, della governance o della organizzazione interna, o generati da eventi esterni che compromettano la normale operatività della banca.
Intanto, nei giorni scorsi Via Nazionale ha alzato il velo anche sui risultati dello Srep relativo a tutte le 462 banche less significant: «hanno dato luogo a valutazioni pienamente positive nel 60% dei casi», fa notare Banca d’Italia. Il 35% degli intermediari ha ricevuto valutazioni di “attenzione”, i pochi restanti intermediari, «la cui situazione è stata valutata critica, sono di dimensione contenuta e per essi, sono in via di pianificazione o in corso azioni di turnaround». È?il caso, ad esempio, della Cassa di risparmio di Cesena e di quella di Rimini.

Luca Davi
Marco Ferrando

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