Vigilanza

Calcolo dei requisiti di capitale per le esposizioni ai rischi di credito e di mercato ─ L’EBA pubblica nuovi RTS e ITS

L’EBA ha pubblicato un pacchetto di documenti relativi agli approcci che le istituzioni europee usano per il calcolo dei requisiti di capitale per le esposizioni ai rischi di credito e di mercato. La bozza finale di Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) e gli Standard Tecnici di Implementazione (ITS) specificano in dettaglio il quadro normativo per le istituzioni europee e le autorità di vigilanza per lo svolgimento delle verifiche annuali previste dalla Direttiva sui Requisiti di Capitale (CRD IV). 

Gli Standard dell’EBA individuano le tecniche attraverso le quali le autorità di vigilanza dovrebbero valutare la qualità delle metodologie interne per la determinazione dei requisiti di capitale utilizzate dalla istituzioni creditizie.

In  particolare, gli ITS individuano i modelli, le definizioni e le  soluzioni IT che dovrebbero essere utilizzare nelle valutazioni dei rischi di credito e di mercato, e gli RTS specificano le procedure  per lo scambio delle risultanze delle verifiche compiute dalle varie autorità nazionali e con l’EBA.

Inoltre l’EBA ha anche emesso il suo parere su  una richiesta formulata dalla Commissione Europea su processo di benchmarking che a breve sarà pubblicato.

4 marzo 2015

Ornella Carleo – o.carleo@lascalaw.com

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