Gli stress testing e i modelli interni di misurazione nel nuovo contesto regolamentare: il caso delle banche medio – piccole

Abstract 3° – 4° capitolo

(Leggi l'intervento per esteso)

Gli eventi registrati dalla seconda metà del 2007 e del 2008 hanno progressivamente risvegliato l'attenzione dell'industria e dei regulators verso un utilizzo più pervasivo delle tecniche di stress testing e il disegno di un framework articolato e coerente di principi che guidi l'utilizzo e la valutazione delle tecniche di stress testing.

Il 3° capitolo esaminerà il documento che nel maggio 2009 il Comitato di Basilea ha pubblicato in tema di stress testing, il cosiddetto  “Sound stress testing practices and supervision”.
Le prove di stress rappresentano uno strumento fondamentale per la gestione dei rischi bancari e, per questa ragione, assumono un ruolo rilevante nella disciplina di Basilea 2.

Il 4° capitolo concentrerà l'attenzione sui risultati scaturiti da un'analisi di stress testing a cui a 19 banche statunitensi sono state sottoposte durante il primo semestre del 2009 e sugli esiti di uno stress testing che nello stesso periodo una banca di piccole dimensioni era impegnata ad effettuare.

Paolo Pogliaghi, Responsabile del Servizio Compliance e Rischi della Banca di Credito Cooperativo di Carugate.

Antonella Latempa, Servizio Compliance e Rischi della Banca di Credito Cooperativo di Carugate.

 
Il presente studio esprime i pareri degli autori e non coinvolge l’Istituto di appartenenza

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