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Banche, nei bilanci rischio 5 miliardi di capitali extra

What if? Cosa accadrebbe se le banche italiane dovessero “ponderare” nei loro bilanci, ovvero disporre accantonamenti per far fronte a potenziali rischi d i titoli di Stato nazionali? Se si prende a riferimento il documento in materia pubblicato – ma poi accantonato – dal comitato di Basilea nel dicembre scorso, gli istituti italiani dovrebbero disporre accantonamenti ulteriori per circa 5 miliardi.
Al dato si arriva utilizzando l’analisi sul testo di Basilea diffusa la scorsa settimana da Standard & Poor’s, in base alla quale le regole proposte implicherebbero (in linea di massima) nuovi accantonamenti per 1,5 euro ogni 100 euro di esposizione di una banca verso i titoli di Stato emessi dal proprio paese. La scorsa settimana la Banca d’Italia ha fornito il dato complessivo dell’esposizione del sistema bancario verso i titoli di Stato a fine gennaio: questo è pari a 334 miliardi, in aumento di 11 miliardi rispetto al mese precedente. Il conto è presto fatto. E per S&P è ancora troppo poco e bisognerebbe spingere le banche (non solo quelle italiane) ad accantonare molto di più.
Sono solo ipotesi, è bene ribadirlo, perché al momento non c’è nemmeno una consultazione in materia e la posizione del parlamento europeo e della Commissione non è favorevole a questa scelta. Anche perché tutto ruota attorno al calcolo delle perdite stimabili se uno Stato dichiara default.
Ma il tema è nell’aria, tanto che l’introduzione della ponderazione nei bilanci bancari del rischio per i titoli di Stato è una condizione posta da economisti francesi e tedeschi per completare l’Unione bancaria con la garanzia comune sui depositi.
L’analisi dell’agenzia di rating trasposta sui singoli istituti italiani vede in prima linea Unicredit, che a giugno 2017 aveva in bilancio titoli di debito italiani per 53 miliardi, che comporterebbero accantonamenti potenziali per 795 milioni. E poi IntesaSanPaolo, che negli ultimi due anni ha provveduto ad alleggerire l’esposizione da oltre 80 a 37 miliardi; in questo caso gli oneri connessi sarebbero pari a 550 milioni. L’esercizio applicato a Banco Bpm, con 24 miliardi di esposizione, porta ad accantonamenti di 360 milioni. Nel caso di Mps, che ha bilancio titoli pubblici per 17 miliardi, i fondi da accantonare sarebbero a quota 255 milioni; 195 milioni per Ubi banca che è esposta per 13 miliardi.
Il conto per le cinque maggiori banche italiane, che hanno un’esposizione per 144 miliardi, è pari a 2,1 miliardi, circa la metà del patrimonio che gli istituti bancari operanti in Italia dovrebbero vincolare se entrassero in vigore le regole proposte a dicembre. Vincolare patrimonio costa e per chi non ha capitale libero questo implica un aumento di capitale. Ma i restanti 186 miliardi di titoli di Stato chi li detiene? Ci sono le banche meno grandi, come Bper e Popolare di Sondrio, che hanno assieme più o meno 10 miliardi. Poi le filiali italiane di banche estere, come Bnl del gruppo Bnp Paribas o Cariparma del Credit Agricole e così via: in questo caso, però, accade più spesso che i titoli di Stato siano detenuti dalle capogruppo all’estero e quindi considerati come titoli di debito di paesi esteri. Una fetta molto importante di quei 186 miliardi è però riconducibile al mondo del credito cooperativo, che si sta ora riorganizzando attorno tre capogruppo: Iccrea, Cassa centrale e Raiffeisen.
Il mondo delle Bcc è per tradizione più esposto del resto del sistema bancario nazionale sui titoli di Stato italiani per la sua minore capacità di diversificare legata a una minore propensione al rischio.

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